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Lehrveranstaltungen
Statistik II - Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik (Übung)
Dozent/in: Dieter Riebesehl
Termin:
Einzeltermin | Do, 15.04.2010, 12:00 - Do, 15.04.2010, 14:00 | Raumangabe fehlt | Klausur
Inhalt: Eine Vorlesung findet nicht statt. Die Klausur bezieht sich auf folgende Inhalte: I Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung • Grundbegriffe • Wahrscheinlichkeitsbegriffe • Additionssatz • Bedingte Wahrscheinlichkeit, Multiplikationssatz • Theorem der totalen Wahrscheinlichkeit, Satz von Bayes • EXKURS: Kombinatorik • Übungsaufgaben Wahrscheinlichkeitsrechnung II Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Zufallsvariablen • Wahrscheinlichkeitsfunktion und Verteilungsfunktion diskreter Zufallsvariablen • Dichte- und Verteilungsfunktion stetiger Zufallsvariablen • Parameter eindimensionaler Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Stochastische Simulation und Pseudo-Zufallszahlen III Diskrete Verteilungen • Gleichverteilung • Das Urnenmodell und das Bernoulli-Experiment • Binomialverteilung • Hypergeometrische Verteilung • Poissonverteilung • Geometrische Verteilung • Multinomialverteilung und allgemeine Hypergeometrische Verteilung IV Stetige Verteilungen • Gleichverteilung • Exponentialverteilung • Gammaverteilung • Normalverteilung • Normalverteilung als Näherungsverteilung V Induktive Statistik, Stichprobenfunktionen und Testverteilungen • Zum Schluß von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit • Stichprobenfunktionen • Testverteilungen VI Punktschätzung • Grundlagen der Punktschätzung • Eigenschaften von Schätzfunktionen • Schätzmethoden VII Intervallschätzung • Konfidenzintervall • Konfidenzintervall für das arithmetische Mittel bei normalverteilter Grundgesamtheit • Konfidenzintervall für die Varianz • Konfidenzintervall für den Anteilswert • Bestimmung des notwendigen Stichprobenumfangs • Konfidenzintervall für die Differenz zweier arithmetischer Mittel • Konfidenzintervall für die Differenz zweier Anteilswerte VIII Parametertests • Methodische Grundlagen der Testtheorie • Einstichprobentest für den Anteilswert • Einstichprobentest für das arithmetische Mittel bei normalverteilter Grundgesamtheit • Einstichprobentest für die Varianz bei normalverteilter Grundgesamtheit • Zweistichprobentest für die Differenz zweier arithmetischer Mittel • Zweistichprobentests für den Quotienten zweier Varianzen • Zweistichprobentests für die Differenz zweier Anteilswerte • Tests im klassischen linearen Regressionsmodell IX Verteilungstests • Chi-Quadrat-Verteilungstest • Kolmogorov-Smirnov-Verteilungstest • Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest X Computerprogramme zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktiven Statistik • Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen allgemeiner Programmpakete • SAS, SPSS und BMDP: Mainframe/ PC Programmpakete • ET, LIMDEP, GAUSS und GLIM: PC/Mainframe Programmpakete