Course Schedule

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Start > Leuphana-Bachelor (B.A./B.Eng./B.Sc./LL.B.) -> Major Volkswirtschaftslehre -> Statistik II für Wirtschaftswissenschaften (Induktive Statistik)

Lehrveranstaltungen

Statistik II - Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktive Statistik (Vorlesung)

Dozent/in: Joachim Merz

Inhalt: In der Vorlesung werden verschiedene Gebiete der Wahrscheinlichkeitsrechnung behandelt. Diese dienen als Grundlage für den Bereich der induktiven, also der schließenden Statistik. Hier werden diverse Methoden zur Beurteilung einer (unbekannten) Grundgesamtheit anhand einer Stichprobe vorgestellt: Diskrete und stetige Verteilungen, Punktschätzung, Intervallschätzung, Parametertests, Verteilungstests. Vorläufiger Vorlesungsplan I Grundzüge der Wahrscheinlichkeitsrechnung • Grundbegriffe • Wahrscheinlichkeitsbegriffe • Additionssatz • Bedingte Wahrscheinlichkeit, Multiplikationssatz • Theorem der totalen Wahrscheinlichkeit, Satz von Bayes • EXKURS: Kombinatorik • Übungsaufgaben Wahrscheinlichkeitsrechnung II Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Zufallsvariablen • Wahrscheinlichkeitsfunktion und Verteilungsfunktion diskreter Zufallsvariablen • Dichte- und Verteilungsfunktion stetiger Zufallsvariablen • Parameter eindimensionaler Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsverteilungen • Stochastische Simulation und Pseudo-Zufallszahlen III Diskrete Verteilungen • Gleichverteilung • Das Urnenmodell und das Bernoulli-Experiment • Binomialverteilung • Hypergeometrische Verteilung • Poissonverteilung • Geometrische Verteilung • Multinomialverteilung und allgemeine Hypergeometrische Verteilung IV Stetige Verteilungen • Gleichverteilung • Exponentialverteilung • Gammaverteilung • Normalverteilung • Normalverteilung als Näherungsverteilung V Induktive Statistik, Stichprobenfunktionen und Testverteilungen • Zum Schluß von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit • Stichprobenfunktionen • Testverteilungen VI Punktschätzung • Grundlagen der Punktschätzung • Eigenschaften von Schätzfunktionen • Schätzmethoden VII Intervallschätzung • Konfidenzintervall • Konfidenzintervall für das arithmetische Mittel bei normalverteilter Grundgesamtheit • Konfidenzintervall für die Varianz • Konfidenzintervall für den Anteilswert • Bestimmung des notwendigen Stichprobenumfangs • Konfidenzintervall für die Differenz zweier arithmetischer Mittel • Konfidenzintervall für die Differenz zweier Anteilswerte VIII Parametertests • Methodische Grundlagen der Testtheorie • Einstichprobentest für den Anteilswert • Einstichprobentest für das arithmetische Mittel bei normalverteilter Grundgesamtheit • Einstichprobentest für die Varianz bei normalverteilter Grundgesamtheit • Zweistichprobentest für die Differenz zweier arithmetischer Mittel • Zweistichprobentests für den Quotienten zweier Varianzen • Zweistichprobentests für die Differenz zweier Anteilswerte • Tests im klassischen linearen Regressionsmodell IX Verteilungstests • Chi-Quadrat-Verteilungstest • Kolmogorov-Smirnov-Verteilungstest • Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest X Computerprogramme zur Wahrscheinlichkeitsrechnung und induktiven Statistik • Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen allgemeiner Programmpakete • SAS, SPSS und BMDP: Mainframe/ PC Programmpakete • ET, LIMDEP, GAUSS und GLIM: PC/Mainframe Programmpakete